美國電力市場監(jiān)測發(fā)展簡史
美國電力市場電力監(jiān)管體系隨著市場的發(fā)展而不斷完善，其中，市場監(jiān)測是其中極其重要的一環(huán)。
1999年，聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(FERC)頒布2000令，鼓勵成立區(qū)域輸電組織(RTO)，并要求RTO必須制定程序，對其運營或管理的所有能源市場進行客觀監(jiān)測，以“確定市場設計缺陷，市場力濫用和提高效率的機會”。
具體而言，RTO被要求：一是監(jiān)測市場的傳輸服務和傳輸業(yè)主的行為并提議相應措施;二是監(jiān)測輔助服務和RTO運行的電力市場;三是定期評估市場行為如何影響RTO,RTO的運行如何影響市場;四是給FERC提供濫用市場力和市場設計缺陷的報告，影響監(jiān)管部門，包括具體的建議。
2002年，F(xiàn)ERC出臺了標準市場設計(standard market design, SMD)，要求每個RTO的市場監(jiān)測單位(MMU)使用一套核心問題和分析技術來評估市場結構、參與者行為、市場設計和市場力緩解措施，并且至少要提交一份年度報告，報告需包括：對市場運作、供求關系和市場價格的一般描述;市場結構和參與者行為分析;對所采取的(市場力)緩解措施的有效性進行評估;使用模擬的競爭基準對市場效率進行總體評估;評估發(fā)電，需求方和輸電資源的進入壁壘;以及對市場設計或市場力量緩解措施的任何建議變更，以改善市場表現(xiàn)。
2005年，F(xiàn)ERC發(fā)布市場監(jiān)測政策聲明(policy statement)，政策聲明認為，MMU在輔助FERC提升ISO/RTO市場競爭性上扮演了重要角色。競爭性市場通過確保價格合理反映供需條件來使用戶受益。MMU監(jiān)測批發(fā)市場來識別無效市場規(guī)則及章程條款，識別市場主體潛在的反競爭行為，并且提供對政策決策制定至關重要的全面的市場分析。
2007年4月5日，F(xiàn)ERC召開技術會議，回顧市場監(jiān)測制度。在會議上，PJM的市場監(jiān)測部門(MMU)向FERC投訴，聲稱PJM管理層干預其市場監(jiān)測。其投訴得到工業(yè)公司、州監(jiān)管機構和消費者倡導組織的支持，他們要求FERC保證PJM市場監(jiān)測的獨立性。
2007年12月19日，PJM代表自己及和解方遞交了和解協(xié)議。和解協(xié)議包括了對PJM市場監(jiān)測計劃等章程條款的修訂。修訂的市場監(jiān)測計劃中指出，任何個人或者主體無權預覽、篩選、更改、刪除或者以其他方式進行編審或者拖延MMU的行動、調查、結論和建議。
修訂的市場監(jiān)測計劃進一步定義了MMU的職能和職責。MMU應該客觀地監(jiān)測PJM市場的競爭程度，調查違反市場規(guī)則的現(xiàn)象，推薦市場規(guī)則的修訂建議，并撰寫報告。修訂的市場監(jiān)測計劃強調了MMU應該調查實際或者潛在的市場力行使或者違規(guī)行為，并監(jiān)測其他撰寫報告所必須的事項。
這一風波過后，獨立第三方監(jiān)測(IMM)成為主流。
目前，美國電力市場有兩大獨立市場監(jiān)測機構，其中Monitoring Analytics公司監(jiān)測PJM市場，Potomac Economics公司監(jiān)測MISO、NYISO、ISO-NE及ERCOT市場，其中MISO采用內外部結合的雙監(jiān)測系統(tǒng)。CAISO在設有內部監(jiān)測部門(DMM)的基礎上，外設由三名經濟學家組成的Market Surveillance Committee(市場監(jiān)督委員會)。唯一只采用內部監(jiān)測的為SPP(西南電力庫)。
電力市場監(jiān)測理論模型
美國、澳洲、新西蘭、歐洲等成熟電力市場監(jiān)測、評估電力市場采用的理論基礎都是產業(yè)組織理論中的SCP模型。
產業(yè)組織理論(Industrial Organization) 研究市場在不完全競爭條件下的企業(yè)行為和市場構造，是微觀經濟學的一個重要分支。 SCP(structure-conduct-performance，
結構-行為-績效)是20世紀30年代哈佛經濟學者創(chuàng)立的產業(yè)組織分析的理論，以實證研究為手段，構架了系統(tǒng)化的市場結構—市場行為——市場績效的分析框架，該模型提供了一個既能深入具體環(huán)節(jié)，又有系統(tǒng)邏輯體系的產業(yè)分析框架。
該理論成為傳統(tǒng)產業(yè)組織理論分析企業(yè)競爭行為和市場效率的主要工具，被廣泛用于國際電力市場評估。
SCP模型從對特定行業(yè)結構、企業(yè)行為和經營績效三個角度來分析外部沖擊的影響。
外部沖擊：主要是指企業(yè)外部經濟環(huán)境、政治、技術、文化變遷、消費習慣等因素的變化。
行業(yè)結構：主要是指外部各種環(huán)境的變化對企業(yè)所在行業(yè)可能的影響，包括行業(yè)競爭的變化、產品需求的變化、細分市場的變化、營銷模型的變化等。
企業(yè)行為：主要是指企業(yè)針對外部的沖擊和行業(yè)結構的變化，有可能采取的應對措施，包括企業(yè)方面對相關業(yè)務單元的整合、業(yè)務的擴張與收縮、營運方式的轉變、管理的變革等一系列變動。
經營績效：主要是指在外部環(huán)境方面發(fā)生變化的情況下，企業(yè)在經營利潤、產品成本、市場份額等方面的變化趨勢(見表1)。
在傳統(tǒng)經濟學理論基礎上，美國電力市場的監(jiān)測機構結合電力市場的特點，發(fā)展出一套成熟指標，通過多個維度對數據進行統(tǒng)計分析，以便對市場的競爭狀態(tài)提供更全面的理解。以PJM為例，其主要內容如表2。
電力市場運營監(jiān)測內容及方法
——以PJM年度報告為例
PJM 市場由獨立市場監(jiān)測公司Monitoring Analytics負責對各類市場進行分析和評價，并針對每年 PJM 負責運行的各個市場(包括能量市場、容量市場、輔助服務市場等) 的市場力進行評價，公布評價報告，通過對特定市場狀況的研究，給出提高市場競爭效率的可能方案。其年度報告的結構和主要內容如下：
總覽
PJM電力市場年度報告的總覽部分內容十分詳細，基本涵蓋了報告的大部分結論和重要內容。這是由于年度報告的內容非常詳盡(整本報告超過600頁)，報告總覽能夠滿足無需深究具體細節(jié)的報告閱讀者的需求，以較高地效率了解PJM電力市場在報告年度的運行情況。
總覽第一部分首先對PJM電力市場年度運營情況進行回顧，提綱挈領地概括出整篇報告所涉及的各方面內容的總體情況。第二部分是年度報告主要統(tǒng)計結果的概覽，提供峰荷、裝機容量、加權平均實時節(jié)點電價、阻塞成本、上調收費、賬單總額等指標的本年與上年同期對比。第三部分為PJM電力市場的背景介紹，包括裝機容量、市場成員、市場種類、管理區(qū)域等內容。第四部分為總結，先對PJM市場的總體情況進行總結，隨后再對報告涵蓋的各個部分進行總結。第五部分為IMM的介紹部分，闡明IMM報告、監(jiān)測、市場設計的三大職能。第六部分為建議，針對報告所涉及的每一方面提出具體建議。第七和第八部分為價格解釋，對PJM電力市場的總價格構成進行解釋。最后為報告各章節(jié)的概括性介紹。
建議
報告的第二部分為建議部分，內容包括：對電量市場、容量市場、需求響應、輔助服務、發(fā)配電計劃、金融輸電權等;MMU的歷史建議一覽;MMU的現(xiàn)行建議的完整列表;以及歷年來被PJM所采納的建議的歸總。
與大多數報告將建議部分置于文末不同，PJM電力市場年度報告把建議放在了比較靠前的章節(jié)，和報告總覽的功能相似，這樣的設置是為了方便決策者高效閱讀。
能量市場
本部分為PJM電力市場年度報告的重點部分，從市場結構、市場行為、市場績效、短缺4個方面展開評價。
市場結構。市場結構分析主要考察：市場需求、市場供給、市場集中度(用 HHI指數和勒納指標等衡量)、關鍵供應商(市場中主要發(fā)電企業(yè)的市場份額);邊際機組的集中度(統(tǒng)計各個發(fā)電企業(yè)擁有邊際機組的數量，用于評估發(fā)電企業(yè)的市場力)、需求側響應(即需求側函數，描述需求側的電量-電價關系)。
市場行為。市場行為分析主要考察：報價加成(發(fā)電企業(yè)的在成本基礎上的報價漲幅)、價格上限(分析機組以價格上限作為報價的行為及價格上限機組的集中度)、區(qū)域市場力(將系統(tǒng)分區(qū)，分別評價各區(qū)的區(qū)域集中度以及各發(fā)電企業(yè)在各個區(qū)域的市場力)、頻繁減載機組(分析市場成員有意減少出力抬高電價的行為)。
市場績效。市場績效分析主要考察：市場出清價格、系統(tǒng)總的負荷需求(包括系統(tǒng)實時負荷曲線和日最大負荷)、日前和實時市場上總的發(fā)電量;日前和實時市場的負荷和裝機容量。
電力短缺。主要從緊急程序、稀缺以及稀缺定價、年度低溫運行情況三方面對PJM電力市場在電力短缺時期的表現(xiàn)進行評價。
容量市場
與能量市場類似，容量市場的監(jiān)測也采用SCP模型。具體指標包括容量市場集中度、容量市場的供需狀況、區(qū)內和區(qū)外的容量交換狀況、容量備用市場的容量和價格、市場總裝機容量等。
區(qū)域間電能交換狀況
主要監(jiān)測 PJM 市場和其他市場之間的能量交換狀況，對整個區(qū)域的能量以及資金的收支情況進行分析，分為交易電量和交易價格兩個方面。具體而言，區(qū)域交易電能指標包括總的輸入輸出量(本區(qū)域市場和其他周邊市場之間總的交易電量)、聯(lián)絡線的輸入輸出量、交易的電量-電價關系、和周邊市場計劃交易電量、聯(lián)絡線過載狀況等。
輔助服務市場
輔助服務市場的監(jiān)測中，市場結構類指標與電量和容量市場類似，包括供給、需求和市場集中度;市場行為類指標與能量市場類似，主要研究擾亂市場秩序、操縱市場的各種行為;市場績效主要分析輔助服務市場電價的高低和波動情況。
系統(tǒng)阻塞狀況
評估輸電資源的緊缺程度，以及電網建設的滯后或者市場缺陷造成系統(tǒng)阻塞產生的經濟損失。主要從阻塞成本和阻塞發(fā)生的頻率兩個方面來衡量。阻塞成本考慮線路約束和不考慮線路約束時購電成本的差異，阻塞發(fā)生的頻率則分析幾條主要聯(lián)絡線在一定時間內阻塞發(fā)生的次數。
凈收入分析
主要分析燃料價格及其他成本對凈收入的影響。
環(huán)境和可再生能源監(jiān)管
介紹相關從聯(lián)邦到州一級的環(huán)境與能源法規(guī)，評估PJM市場的排放控制以及可再生能源的發(fā)電情況。
規(guī)劃
對發(fā)電和退役計劃、發(fā)電與輸電互連規(guī)劃流程、區(qū)域輸電擴展計劃、設備維護停機計劃等情況進行評估并給出相應建議。
金融輸電權
對競價收益權、金融輸電權的市場結構和表現(xiàn)進行評估并給出相應建議，同時涉及收入充足性的問題和解決方案(如阻塞補償)、信用、罰沒等問題。
對我國電力市場建設的啟示
電力市場規(guī)則復雜，受多種約束，容易存在影響競爭的市場力。缺乏競爭最直接的結果就是電價并未因市場機制的引入而下降，同時還會造成錯誤價格信號影響進一步的投資，或投資不足致使供電可靠性下降，又或投資過剩導致環(huán)境問題和產能過剩。所以，對電力市場進行有效監(jiān)測為重中之重。國家能源局《電力市場監(jiān)管辦法(征求意見稿)》提出，能源監(jiān)管機構、地方政府電力管理部門應建立電力市場運行監(jiān)測機制，對電力市場運行情況進行監(jiān)測和評估，以發(fā)現(xiàn)和避免濫用市場力及市場操縱行為，并提高電力批發(fā)市場的運行效率，維護市場公平競爭秩序。
在監(jiān)測機制上，國外可大致分為政府監(jiān)管、內部監(jiān)測、獨立第三方監(jiān)測三類。澳大利亞、新西蘭、歐洲的市場監(jiān)測報告都為政府監(jiān)管機構所作，未充分評價市場的競爭性，沒有用足夠的量化指標來多維度地對市場的各個方面進行分析，主要為描述性統(tǒng)計和事件記錄。而PJM的第三方監(jiān)測報告涵蓋了十一個部分，分別對市場結構，行為，績效進行競爭性評估，并提出相關市場設計建議，其廣度、深度及專業(yè)度遠超同類報告。
根據我國國情，可以采取內外部雙監(jiān)測的模式。在起步階段，由市場運營機構對市場運營情況進行監(jiān)測，市場推進后，逐步培育第三方市場監(jiān)測機制。期間應要求第三方監(jiān)測機構與市場交易主體不能有利益關系或商業(yè)往來，以保證其獨立性。另一方面，市場監(jiān)測方必須在電力市場、經濟學以及數據分析方面有較強的專業(yè)能力，以確保監(jiān)測報告的可靠性。
在監(jiān)測方法上，成熟電力市場的監(jiān)管、監(jiān)測機構均運用產業(yè)組織理論傳統(tǒng)的SCP法來進行分析。PJM市場將結構、行為和績效再進行多重細分，同時在每一個細分環(huán)節(jié)運用經濟學中的指數進行量化分析，并且每一個量化指數都會根據自身市場的情況進行多維度的評估。比如，在市場集中度中，除了統(tǒng)計全年每小時HHI指數的平均值，還統(tǒng)計高峰負荷和非高峰負荷時段的HHI指數，從而可以了解到在一般時段市場結構的情況和高負荷時段市場結構所面臨的壓力。
在我國電力市場監(jiān)測機制建設當中，也可充分利用產業(yè)組織理論中的SCP模型，并根據市場實際情況設計開發(fā)更具針對性的指標和分析方法，評估市場結構是否為市場主體提供良好的競爭環(huán)境，市場主體的行為是否有行使市場力的可能，以及市場最終的績效表現(xiàn)是否為消費者提供了有效競爭后的合理價格。
在監(jiān)測費用上，以2016年美國電力市場監(jiān)測的預算為例，ERCOT外部監(jiān)測預算為365萬(1460萬/四年)，MISO外部監(jiān)測預算為90萬，內部監(jiān)測預算為470萬;NYISO外部監(jiān)測預算為310萬;SPP的內部監(jiān)測預算為250萬。而2009-2017年PJM市場的監(jiān)測費用分別為：860萬、880萬、910萬、840萬、930萬、1050萬、1160萬、1240萬、1320萬(以上單位均為美元)。
通過對比全球各個典型電力市場監(jiān)測報告，可以發(fā)現(xiàn)，有充足預算支持下的美國電力市場的監(jiān)測報告在廣度和深度上都更勝一籌。而其效果也非常顯著，正如2013年PJM時任總裁兼首席執(zhí)行官Terry Boston所言：“強大的獨立監(jiān)測服務對PJM管理公平和高效的批發(fā)電力市場的能力至關重要。”
我國各地在電力市場推進過程中，市場運營機構有必要保留一定比例的預算作為市場監(jiān)測費用，以保證監(jiān)測機構的獨立性，監(jiān)測信息的保密度與安全性，監(jiān)測分析的專業(yè)性和可靠性。
主辦單位：中國電力發(fā)展促進會 網站運營：北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網信通億力科技有限責任公司 銷售熱線：400-007-1585
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